国泰中证500来去型灵通式指数证券投资基金基金产                    品贵寓节录更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本节录提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      国泰中证 500ETF      基金代码       561350                                       中国邮政储蓄银行股份 基金护士东说念主     国泰基金护士有限公司       基金托管东说念主                                       有限公司                            上市来去所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金协议奏效日   2021-08-18                            市日历        2021-09-01 基金类型      股票型              来去币种       东说念主民币 运作方法      来去型灵通式           灵通频率       每个灵通日                            运转担任本基金 基金司理      黄岳               基金司理的日历                            证券从业日历     2015-02-26 场内简称      国泰 500 扩位简称      国泰中证 500ETF           《基金协议》奏效后，贯串 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目活气 其他           期评释中给以表露；贯串 50 个使命日出现前述情形的，基金协议散伙，           不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资策略 详见本基金招募证实书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资指标      考究追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。           本基金主要投资于场所指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资           指标，本基金可小数投资于非场所指数成份股（包括主板、创业板及           其他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、债券（包括国债、           央行单据、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府 投资范围      债券、政府相沿机构债券、中期单据、可转机债券（含别离来去可转           债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资           产相沿证券、同行存单、银行入款、股指期货、货币市集器具以及法           律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证           监会干系法则）。          本基金将根据法律规则的法则参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于场所指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          股指期货合约需交纳的来去保证金后，本基金应当保抓不低于来去保          证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申          购款等。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金护士东说念主在履行适应方法后，不错相应诊治本基金的投资范围          和投资比例法则。          本基金的场所指数为中证500指数偏执畴昔可能发生的变更。          股偏执权重构建基金股票投资组合，并根据场所指数成份股偏执权重          的变动而进行相应的诊治。但因特别情况（如成份股长久停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于解放指令量发生变化、成份股公司行为、          市集流动性不及等）导致本基金护士东说念主无法按照场所指数组成及权重          进行同步诊治时，基金护士东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪          纰缪。在泛泛市集情况下，本基金的风高低挡指标是追求日均追踪偏          离度的实足值不跳动0.2%，年追踪纰缪不跳动2%。如因场所指数编制 主要投资策略          法则诊治或其他身分导致追踪偏离度和追踪纰缪跳动上述范围，基金          护士东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。          本基金运作经由中，当场所指数成份股发生显著负面事件濒临退市风          险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金护士东说念主应当按照抓有东说念主利          益优先的原则，履行里面决策方法后实时对干系成份股进行诊治。          券投资策略；5、钞票相沿证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、          融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证500指数收益率          本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于羼杂          型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采 风险收益特征          用完全复制策略，追踪场所指数，其风险收益特征与场所指数所表征          的市集组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 投资组结伙产成就图表                        数据截止日历：2024-09-30                                                备付金统统 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%      -20.00%      -25.00%   净值增长率        4.72%                 -17.78%            -5.35%   事迹基准收益率      6.74%                 -20.31%            -7.42% 注：1、本基金协议奏效曩昔活气圆善当然年度，按曩昔履走运作期限策动净值增长率，不 按整个这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费方法/费率           备注                  /抓有期限（N）                          S    认购费                                                       按笔收                          S ≥ 100 万份        1000 元/笔                                                        取 注：场内来去用度以证券公司履行收取为准。 认购费： 基金护士东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券来去所、注册登记机构等收取的干系用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券来去所、注册登记机构等收取的干系用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费方法/年费率 用度类别                                     收取方             或金额（元） 护士费              0.50%                基金护士东说念主、销售机构 托管费              0.10%                  基金托管东说念主 审计用度           45,000.00               管帐师事务所 信息表露费          120,000.00              法则表露报刊            其他按照国度联系            法则和《基金协议》 其他用度                       干系就业机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 终履行金额以基金按期评释表露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金护士费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应留意阅读本基金的招募证实书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有市集风险、护士风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金私有风险偏执他风险等。   本基金私有风险：   场所指数并不行完全代表整个这个词股票市集。场所指数成份股的平均酬劳率与整个这个词股票市集 的平均酬劳率可能存在偏离。   场所指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司经营现象、投资东说念主情愫 和来去轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   动作完全追踪场所指数发扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额净值（NAV） 增长率与场所指数增长率偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收益率与场所指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪纰缪阻挡未达商定指标。   （1）由于场所指数诊治成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合诊治中产生追踪 偏离度与追踪纰缪；   （2）由于场所指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在场所指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪纰缪；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时诊治投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪纰缪；   （4）由于基金投资经由中的证券来去成本，以及基金护士费和托管费的存在，使基金 投资组合与场所指数产生追踪偏离度和追踪纰缪；   （5）在 ETF 指数化投资经由中，基金护士东说念主的护士才能，举例追踪指数的水平、时代 妙技、买入卖出的时机采纳等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对场所指数的 追踪进程；   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的阻挡，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与场所指数中该股票的权重可能不完全沟通；因虚浮卖空、对冲机制偏执他器具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪纰缪。   如因场所指数编制法则诊治或其他身分导致本基金的追踪纰缪阻挡未达商定指标，本基 金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金协议法则，如出现变更场所指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原场所指数的投资政策将会篡改，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征 将与新的场所指数保抓一致，投资东说念主须承担此项诊治带来的风险与成本。   本基金的场所指数由指数编制机构发布并护士和调遣，畴昔指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的护士和调遣，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会评释并冷漠措置决议，如更换基金场所指数、转机运作方法、与其他基金 归并或者散伙基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有 东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金协议散伙。投资东说念主将濒临更换基金场所 指数、转机运作方法，与其他基金归并或者散伙基金协议等风险。   自指数编制机构住手场所指数的编制及发布至措置决议确按期间，基金护士东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息衔命基金份额抓有东说念主利益优先原则看守基金 投资运作。该期间由于场所指数不再更新等原因可能导致指数发扬与干系市集发扬有在各别， 影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集来去价钱的折溢价阻挡在一定 范围内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   场所指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代符号等身分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌期间较长，在商定期间内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募证实书的商定方法进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪纰缪。   （4）在顶点情况下，场所指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以取得足额的合适要求的赎回对价，由此基金护士东说念主可能在申购赎回清单中斥地较低的赎回 份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险。   基金护士东说念主或者基金护士东说念主拜托其他机构策动并通过上海证券来去所发布基金份额参 考净值（IOPV），供投资东说念主来去、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值 可能存在各别，IOPV 策动也可能出现差错。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失， 需投资东说念主自行承担。   因本基金不再合适证券来去所上市条款被散伙上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前 散伙上市，导致基金份额不行络续进行二级市集来去的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且斥地现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的有余的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金护士东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 范围进行阻挡，可能存在因达到当日申购范围上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额抓有东说念主在冷漠赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的合适条款的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金护士东说念主可能根据成份股市值范围变化等身分诊治最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元沿途赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金护士东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 范围进行阻挡，可能存在因达到当日赎回范围上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。在组合证券变现经由 中，由于市集变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有各别，存在变现风险。   如果基金护士东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代瑰丽、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的泛泛进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”方法不同于其他现款替代方法，可能给申购和赎回投资东说念主带来 价钱的不细则性，从而迤逦影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。顶点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重加多，该方法带来的不细则性可能导致本基金的二级市集价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金护士东说念主在进行申购赎回清单的现款替代符号斥地时，将充分接洽由此激发的市集套 利等行为对基金份额抓有东说念主可能形成的利益挫伤。但基金护士东说念主不行保证顶点情况下申购赎 回清单符号斥地的完全合感性。   本基金的多项就业拜托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到阻挡、暂停或散伙， 由此影响对投资东说念主申购赎回就业的风险。   （2）登记机构可能诊治结算轨制，简直施货银凑合轨制，对投资东说念主基金份额、组合证 券及资金的结算方法发生变化，轨制诊治可能给投资东说念主带来风险。一样的风险还可能来自于 证券来去所偏执他代理机构。   （3）证券来去所、登记机构、基金托管东说念主偏执他就业机构可能失约，导致基金或投资 东说念主利益受损的风险。   本基金可投资钞票相沿证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东说念主收歇风险、现款 流掂量风险等与基础钞票干系的风险；2）钞票相沿证券信用增级措施干系风险、钞票相沿 证券的利率风险、评级风险等与钞票相沿证券干系的风险；3）护士东说念主失约非法风险、托管 东说念主失约非法风险、专项贪图账户护士风险、钞票就业机构非法风险等与专项贪图护士干系的 风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时代风险和操气派险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操气派险和 法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为剧烈。而况由于股 指期货订价复杂，不适应的估值可能使基金钞票濒临损失风险。股指期货接纳保证金来去制 度，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资 东说念主职权遭遇较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得在法则的期间内补足保 证金，按法则将被强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证 券价钱波动影响，与存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来去机制相 关的风险可能径直或迤逦成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采纳将部分基金钞票投资于存托把柄或 采纳不将基金钞票投资于存托把柄，基金钞票并非势必投资存托把柄。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大来去额度，利用较少老原本取得较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票动作担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断很是或操作不当，会加大亏蚀。   （2）担保才能及阻挡来去风险：单只或沿途证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资经验等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金也可能濒临由于自己维 抓担保比例低于融资协议商定的担保要求，且未能实时补充担保物，导致信用账户来去受到 阻挡，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资来去期间，如果不行按照商定的期限退回债务， 或上市证券价钱波动，导致日终算帐后看守担保比例低于劝诫线，且不行按照商定追加担保 物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 市集风险。   （1）流动性风险：本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时退回出借证券、无法实时支付 职权抵偿及干系用度的风险；   （3）市集风险：证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资场所、市集轨制以及来去法则等差 异带来的私有风险，包括不限于如下特别风险：    （1）退市风险    科创板退市轨制较主板更为严格，退市期间更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于法则圭臬、上市公司信息表露或者圭表运作存在首要劣势导致退市的情形；履行标 准更严，显著丧失抓续经营才能，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备买卖本质的关联来去 看守收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、收复上市和再行上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。    （2）市集风险    科创板股票皆集来悛改一代信息时代、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新时代和政策新兴产业领域。大多量公司为初创型公司，公司畴昔盈利、现款流、估 值均存在不细则性，与传统二级市集投资存在各别，全体投资难度加大，科创板股票市集风 险加大。    科创板股票竞价来去斥地较宽的价钱涨跌幅阻挡，初度公开刊行上市的股票，上市后前 险。    （3）流动性风险    科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现偏执他干系流动性风险。    （4）皆集度风险    科创板为新设板块，初期可投场所较少，投资者容易皆集投资于小数股票，市集可能存 在高皆集度现象，全体存在皆集度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为市集认同度较高的科技转换公司，在公司经营及盈利模式上存在趋 同，是以科创板股票干系性较高，市集发扬欠安时，系统性风险将更为权臣。    （6）政策风险    国度对高新时代产业扶抓力度及喜欢进程的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济场合变化对政策新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。    《基金协议》奏效后，贯串 50 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金协议散伙，不需召开基金份额抓有东说念主大会。基金份额 抓有东说念主可能濒临基金协议提前散伙的风险。 （二）进攻请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金护士东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勉力的原则护士和垄断基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议，应经友好协商措置，如经 友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金护士东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关怀基金护士东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵寓查询方法   以下贵寓详见基金护士东说念主网站 www.gtfund.com 或商量客服电话：400-888-8688