国泰中证动漫游戏往来型绽开式指数证券投资基金基                金居品尊府纲领更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      国泰中证动漫游戏 ETF     基金代码       516010                                       上海浦东发展银行股份 基金治理东说念主     国泰基金治理有限公司       基金托管东说念主                                       有限公司                            上市往来所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金协议奏效日   2021-02-25                            市日历        2021-03-05 基金类型      股票型              往来币种       东说念主民币 运作状貌      往来型绽开式           绽开频率       每个绽开日                            运行担任本基金 基金司理      黄岳               基金司理的日历                            证券从业日历     2015-02-26 场内简称      游戏 ETF 扩位简称      游戏 ETF           《基金协议》奏效后，勾通 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目发火 其他        期汇报中给以流露；勾通 50 个职责日出现前述情形的，本基金将根据           基金协议的商定进行基金财产计帐并根除，而无需召开基金份额抓有           东说念主大会。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资讨论与投资策略 详见本基金招募评释书“第十一部分 基金的投资”                       。 投资讨论      详尽追踪成见指数，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。           本基金主要投资于成见指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资           讨论，本基金可少许投资于非成见指数成份股（包括中小板、创业板、           科创板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托左证）、债券（包           括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开采行的次级债、 投资边界           地点政府债券、政府撑抓机构债券、中期单据、可转换债券（含区别           往来可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券           等）、债券回购、金钱撑抓证券、同行存单、银行入款、股指期货、           货币商场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工          具（但须相宜中国证监会干系王法）。          本基金可根据法律法例的王法参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于成见指数成份股和备选成份股          的金钱比例不低于非现款基金金钱的80%且不低于基金金钱净值的          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金治理东说念主在履行妥当范例后，不错相应调节本基金的投资边界          和投资比例王法。          本基金的成见指数为中证动漫游戏指数偏激畴昔可能发生的变更。          股偏激权重构建基金股票投资组合，并根据成见指数成份股偏激权重          的变动而进行相应的调节。但因特等情况（如成份股长久停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于摆脱畅通量发生变化、成份股公司行为、          商场流动性不及等）导致本基金治理东说念主无法按照成见指数组成及权重          进行同门径整时，基金治理东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪 主要投资策略   流毒。在平日商场情况下，本基金的风险适度讨论是追求日均追踪偏          离度的王人备值不杰出0.2%，年追踪流毒不杰出2%。如因成见指数编制          王法调节或其他要素导致追踪偏离度和追踪流毒杰出上述边界，基金          治理东说念主应采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪流毒进一步扩大。          券投资策略；5、金钱撑抓证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、          融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证动漫游戏指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、          债券型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要接收完全复 风险收益特征          制策略，追踪中证动漫游戏指数，其风险收益特征与成见指数所表征          的商场组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 投资组结伙产设立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31      -10.00%      -20.00%      -30.00%      -40.00%   净值增长率        10.33%               -30.86%         32.22%   事迹基准收益率      6.12%                -32.88%         32.70% 注：1、本基金协议奏效昔日发火完竣当然年度，按昔日实践运作期限讨论净值增长率，不 按总共这个词当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费状貌/费率          备注                  /抓有期限（N）                         S    认购费          50 万份 ≤ S                                                                按笔收                          S ≥ 100 万份            1000 元/笔                                                                 取 注：场内往来用度以证券公司实践收取为准。 认购费： 基金治理东说念驾驭理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不杰出 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券往来所、注册登记机构等收取的干系用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不杰出 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券往来所、注册登记机构等收取的干系用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费状貌/年费率 用度类别                                          收取方             或金额（元） 治理费             0.50%              基金治理东说念主、销售机构 托管费             0.10%                基金托管东说念主 审计用度          100,000.00            司帐师事务所 信息流露费         120,000.00            王法流露报刊            其他按照国度磋议            王法和《基金协议》 其他用度                       干系事业机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 终实践金额以基金按时汇报流露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然代，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募评释书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有商场风险、治理风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金独有风险偏激他风险等。   本基金独有风险：   成见指数并不成完全代表总共这个词股票商场。成见指数成份股的平均答复率与总共这个词股票商场 的平均答复率可能存在偏离。   成见指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司运筹帷幄景况、投资东说念主方法 和往来轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   算作完全追踪成见指数推崇的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额净值（NAV） 增长率与成见指数增长率偏离的风险，以下要素可能使基金投资组合的收益率与成见指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪流毒适度未达商定讨论。   （1）由于成见指数调节成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调节中产生追踪 偏离度与追踪流毒；   （2）由于成见指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在成见指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪流毒；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调节投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪流毒；   （4）由于基金投资经由中的证券往来成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金 投资组合与成见指数产生追踪偏离度和追踪流毒；   （5）在 ETF 指数化投资经由中，基金治理东说念主的治理才能，举例追踪指数的水平、技艺 妙技、买入卖出的时机聘请等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对成见指数的 追踪进度；   （6）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的礼貌，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与成见指数中该股票的权重可能不完全相通；因穷乏卖空、对冲机制偏激他器具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪流毒。   如因成见指数编制王法调节或其他要素导致本基金的追踪流毒适度未达商定讨论，本基 金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金协议王法，如出现变更成见指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原成见指数的投资计策将会改动，投资组合将随之调节，基金的收益风险特征 将与新的成见指数保抓一致，投资东说念主须承担此项调节带来的风险与成本。   本基金的成见指数由指数编制机构发布并治理和崇尚，畴昔指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的治理和崇尚，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个职责 日内向中国证监会汇报并提倡搞定决策，如更换基金成见指数、转换运作状貌，与其他基金 统一、或者根除基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手成见指数的编制及发布至搞定决策确按时分，基金治理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息投降基金份额抓有东说念主利益优先原则守护基金 投资运作。该时代由于成见指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系商场推崇有在各异， 影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场往来价钱的折溢价适度在一定 边界内，但基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   成见指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪流毒扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代符号等要素影响本基金 二级商场价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时分较长，在商定时天职仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募评释书的商定状貌进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪流毒。   （4）在顶点情况下，成见指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以取得足额的相宜要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回清单中成立较低的赎回 份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一齐或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作经由中，当成见指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出调节的，基金治理东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策范例后实时对相 关成份股进行调节，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪流毒。   中证指数有限公司讨论并通过上海证券往来所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资 东说念主往来、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计 算也可能出现差错。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再相宜证券往来所上市条目被根除上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前 根除上市，导致基金份额不成陆续进行二级商场往来的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成立现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的实足的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 边界进行适度，可能存在因达到当日申购边界上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额抓有东说念主在提倡赎回央求时，如基金组合中不具备足额的相宜条目的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金治理东说念主可能根据成份股市值边界变化等要素调节最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一齐赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 边界进行适度，可能存在因达到当日赎回边界上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。在组合证券变现经由 中，由于商场变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有各异，存在变现风险。   如果基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的平日进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”状貌不同于其他现款替代状貌，可能给申购和赎回投资东说念主带来 价钱的不细目性，从而盘曲影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。顶点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重增多，该状貌带来的不细目性可能导致本基金的二级商场价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金治理东说念主不合“时分优先、实时陈诉”原则的引申落幕作念出任何情愿和保证，现款替 代退补款的讨论以实践成交价钱和基金招募评释书的商定为准。若因技艺系统、通信王人集或 其他原因导致基金治理东说念主无法投降“时分优先、实时陈诉”原则对“退补现款替代”的证券 进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金治理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代符号确就地，将充分讨论由此激励的商场套 利等行为对基金份额抓有东说念主可能酿成的利益挫伤。但基金治理东说念主不成保证顶点情况下申购赎 回清单符号成立的完全合感性。   本基金的多项事业奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到礼貌、暂停或根除， 由此影响对投资东说念主申购赎回事业的风险。   （2）注册登记机构可能调节结算轨制，实在施货银勉强轨制，对投资东说念主基金份额、组 合证券及资金的结算状貌发生变化，轨制调节可能给投资东说念主带来风险。相通的风险还可能来 自于证券往来所偏激他代理机构。   （3）证券往来所、注册登记机构、基金托管东说念主偏激他事业机构可能走嘴，导致基金或 投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资金钱撑抓证券，主要存在以下风险：1）特定原始权利东说念主歇业风险、现款 流瞻望风险等与基础金钱干系的风险；2）金钱撑抓证券信用增级措施干系风险、金钱撑抓 证券的利率风险、评级风险等与金钱撑抓证券干系的风险；3）治理东说念主走嘴违法风险、托管 东说念主走嘴违法风险、专项策画账户治理风险、金钱事业机构违法风险等与专项策画治理干系的 风险；4）计策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技艺风险和操立场险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的商场风险、信用风险、操立场险和 法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比成见器具更为剧烈。况且由于股 指期货订价复杂，不妥当的估值可能使基金金钱濒临损失风险。股指期货接收保证金往来制 度，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资 东说念主权利遭逢较大损失。股指期货接收逐日无欠债结算轨制，如果莫得在王法的时天职补足保 证金，按王法将被强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大往来额度，利用较少本钱来取得较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票算作担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断失实或操作不妥，会加大耗费。   （2）担保才能及礼貌往来风险：单只或一齐证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资履历等，这些影响可能给本基金酿成经济损失。此外，本基金也可能濒临由于自己维 抓担保比例低于融资协议商定的担保要求，且未能实时补充担保物，导致信用账户往来受到 礼貌，从而酿成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资往来时代，如果不成按照商定的期限送还债务， 或上市证券价钱波动，导致日终计帐后守护担保比例低于告诫线，且不成按照商定追加担保 物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金酿成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 商场风险。 变现并支付赎回对价的风险； 益抵偿及干系用度的风险；   本基金投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资成见、商场轨制以及往来王法等各异 带来的独有风险，包括不限于如下特等风险：   （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅礼貌为 20%，且 新股上市后的前 5 个往来日不成立涨跌幅礼貌，股价可能推崇出比 A 股其他版本更为剧烈的 波动；   （2）科创板上市公司退市的风险。科创板引申比 A 股其他板块更为严格的退市圭臬， 且不再成立暂停上市、规复上市和重新上市门径，因此上市公司退市风险更大，可能会对基 金净值产生不利影响；   （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，全体版 块活跃度可能弱于 A 股其他版本；科创板机构投资者占比较大，版本股票存在一致性预期 的可能性高于 A 股其他版本，在特等时期存在基金往来成交恭候时分较长或无法成交的可 能；   （4）本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板均为科技改进成长型公司，其营业 模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，抓仓股票股价存在同向波动的可能，从而 产生对基金净值不利的影响。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托左证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往来机制相 关的风险可能径直或盘曲成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，聘请将部分基金金钱投资于存托左证或 聘请不将基金金钱投资于存托左证，基金金钱并非势必投资存托左证。   《基金协议》奏效后，勾通 50 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金协议的商定进行基金财产计帐并根除， 而无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金份额抓有东说念主可能濒临基金协议提前根除的风险。 （二）紧迫指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎致力的原则治理和驾驭基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》磋议的一切争议，应经友好协商搞定，如经 友好协商未能搞定的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品尊府纲领信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关爱基金治理东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他尊府查询状貌   以下尊府详见基金治理东说念主网站 www.gtfund.com 或磋议客服电话：400-888-8688