国泰富时中国国企怒放共赢交游型怒放式指数证券投           资基金基金产物贵府节录更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本节录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、产物概况           国泰富时中国国企怒放 基金简称                       基金代码       517090           共赢 ETF                                       中国农业银行股份有限 基金经管东谈主     国泰基金经管有限公司       基金托管东谈主                                       公司                            上市交游所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金协议见效日   2021-12-17                            市日历        2021-12-28 基金类型      股票型              交游币种       东谈主民币 运作姿首      交游型怒放式           怒放频率       每个怒放日                            启动担任本基金           梁杏               基金司理的日历                            证券从业日历     2007-07-01 基金司理                            启动担任本基金           黄岳               基金司理的日历                            证券从业日历     2015-02-26 场内简称      共赢 ETF 扩位简称      央企共赢 ETF           《基金协议》见效后，流畅 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 其他           期敷陈中赐与暴露；流畅 50 个使命日出现前述情形的，基金协议隔断，           不需召开基金份额握有东谈主大会。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方向与投资策略 详见本基金招募讲明书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资方向      邃密无比追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪障碍的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资           方向，本基金可一丝投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、 投资鸿沟      中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、           债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、地           方政府债券、政府救助机构债券、中期单据、可革新债券（含分离交          易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、          债券回购、金钱救助证券、同行存单、银行进款、货币商场用具、股          指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但          须稳当中国证监会关联国法）。          本基金将根据法律法规的国法参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          的金钱比例不低于非现款基金金钱的80%且不低于基金金钱净值的          股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一          倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金经管东谈主在履行稳当门径后，不错相应和解本基金的投资鸿沟          和投资比例国法。          本基金的标的指数为富时中国国企怒放共赢指数（FTSE China SOE          Sustainable Prosperity Index）过火畴昔可能发生的变更。          股过火权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重          的变动而进行相应的和解。但因寥落情况（如成份股永恒停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于目田流通量发生变化、成份股公司行为、          商场流动性不及等）导致本基金经管东谈主无法按照标的指数组成及权重          进行同次序整时，基金经管东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪 主要投资策略   障碍。在往常商场情况下，本基金的风险限制方向是追求日均追踪偏          离度的实足值不跳跃0.35%，年追踪障碍不跳跃4%。如因标的指数编制          国法和解或其他身分导致追踪偏离度和追踪障碍跳跃上述鸿沟，基金          经管东谈主应采纳合理措施幸免追踪偏离度、追踪障碍进一步扩大。2、存          托凭据投资策略；3、债券投资策略；4、可革新债券和可交换债券投          资策略；5、金钱救助证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资          与转融通证券出借投资策略。          富时中国国企怒放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity 功绩比较基准          Index）收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、          债券型基金和货币商场基金。          本基金为指数型基金，主要接纳完全复制策略，其风险收益特征与标 风险收益特征          的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。          本基金投资港股通标的股票时，会濒临港股通机制下因投资环境、投          资标的、商场轨制以及交游国法等相反带来的独有风险。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 投资组结伴产建设图表                        数据截止日历：2024-09-30                                              备付金共计 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                      数据截止日历：2023-12-31      -2.00%   净值增长率       -0.34%                 6.11%            13.97%   功绩基准收益率     0.61%                  2.21%            16.02% 注：1、本基金协议见效以前不悦完竣当然年度，按以前现实运作期限规划净值增长率，不 按悉数当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费姿首/费率           备注                  /握有期限（N）                          S    认购费                                                      按笔收                          S ≥ 100 万份        500 元/笔                                                       取 注：场内交游用度以证券公司现实收取为准。 认购费： 基金经管东谈驾驭理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金经管东谈驾驭理网下股票 认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时 可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的程序收取佣金，其中包 含证券交游所、注册登记机构等收取的关联用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的程序收取佣金，其中包 含证券交游所、注册登记机构等收取的关联用度。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费姿首/年费率 用度类别                                     收取方             或金额（元） 经管费              0.25%                基金经管东谈主、销售机构 托管费              0.05%                  基金托管东谈主 审计用度           55,000.00               司帐师事务所 信息暴露费          120,000.00              国法暴露报刊            其他按照国度谋划            国法和《基金协议》 其他用度                       关联作事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 终现实金额以基金如期敷陈暴露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必代，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的招募讲明书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有商场风险、经管风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金独有风险过火他风险等。   本基金独有风险：     标的指数并不成完全代表悉数股票商场。标的指数成份股的平均答复率与悉数股票商场 的平均答复率可能存在偏离。     标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹划情状、投资东谈主形态 和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。     看成完全追踪标的指数发扬的指数化投资，ETF 的投资风险主如果基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离。     （1）由于标的指数和解成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合和解中产生追踪 偏离度与追踪障碍；     （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合和解中产生追踪偏离度和追踪障碍；     （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时和解投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪障碍；     （4）由于基金投资经由中的证券交游成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪障碍；     （5）在 ETF 指数化投资经由中，基金经管东谈主的经管才调，举例追踪指数的水平、技艺 技巧、买入卖出的时机采纳等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的 追踪进程；     （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全沟通；因零落卖空、对冲机制过火他用具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪障碍。     在往常商场情况下，本基金的风险限制方向是追求日均追踪偏离度的实足值不跳跃 踪障碍跳跃上述鸿沟，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。     尽管可能性很小，但根据基金协议国法，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改换，投资组合将随之和解，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保握一致，投资东谈主须承担此项和解带来的风险与成本。     本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和和解，畴昔指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的经管和和解，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会敷陈并提倡治理决策，如更换基金标的指数、革新运作姿首，与其他基金 归拢、或者隔断基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握 有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，本基金协议隔断。投资东谈主将濒临更换基金 标的指数、革新运作姿首，与其他基金归拢、或者隔断基金协议等风险。     自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决策确如时代，基金经管东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息顺从基金份额握有东谈主利益优先原则看守基金 投资运作。该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关联商场发扬有在相反， 影响投资收益。     尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场交游价钱的折溢价限制在一定 鸿沟内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。     标的指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时和解投资组合而导致追踪偏离度和追踪障碍扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金 二级商场价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募讲明书的商定姿首进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪障碍。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获得足额的稳当要求的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中开采较低的赎回 份额上限或者采纳暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一起或部分 ETF 份额的风险。   基金经管东谈主或者基金经管东谈主委用其他机构在关联证券交游所开市后根据申购赎回清单、 汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，规划基金份额参考净值（IOPV），并由上海证 券交游场合交游时候内发布，供投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的 基金份额净值可能存在相反，IOPV 规划也可能出现舛讹。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策 可能导致耗损，需投资东谈主自行承担。   因本基金不再稳当证券交游所上市条款被隔断上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前 隔断上市，导致基金份额不成连续进行二级商场交游的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且开采现款替代比 例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的实足的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 限制进行限制，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额握有东谈主在提倡赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的稳当条款的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金经管东谈主可能根据成份股市值限制变化等身分和解最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一起赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东谈主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 限制进行限制，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。在组合证券变现经由 中，由于商场变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有相反，存在变现风险。   如果基金经管东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的往常进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”姿首不同于其他现款替代姿首，可能给申购和赎回投资东谈主带来 价钱的不细目性，从而转折影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。极点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重增多，该姿首带来的不细目性可能导致本基金的二级商场价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金经管东谈主差异“时候优先、实时陈述”原则的履行效果作念出任何喜悦和保证，现款替 代退补款的规划以现实成交价钱和基金招募讲明书的商定为准。若因技艺系统、通信集会或 其他原因导致基金经管东谈主无法顺从“时候优先、实时陈述”原则对“退补现款替代”的证券 进行处理，投资东谈主的利益可能受到影响。   基金经管东谈主在进行申购赎回清单的现款替代象征开采时，将充分议论由此激励的商场套 利等行为对基金份额握有东谈主可能形成的利益毁伤。但基金经管东谈主不成保证极点情况下申购赎 回清单象征开采的完全合感性。   本基金的多项作事委用第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或隔断， 由此影响对投资东谈主申购赎回作事的风险。   （2）注册登记机构可能和解结算轨制，确乎施货银拼凑轨制，对投资东谈主基金份额、组 合证券及资金的结算姿首发生变化，轨制和解可能给投资东谈主带来风险。相似的风险还可能来 自于证券交游所过火他代理机构。   （3）证券交游所、注册登记机构、基金托管东谈主过火他作事机构可能毁约，导致基金或 投资东谈主利益受损的风险。   本基金可投资金钱救助证券，主要存在以下风险：1）特定原始权柄东谈主歇业风险、现款 流瞻望风险等与基础金钱关联的风险；2）金钱救助证券信用增级措施关联风险、金钱救助 证券的利率风险、评级风险等与金钱救助证券关联的风险；3）经管东谈主毁约违法风险、托管 东谈主毁约违法风险、专项规划账户经管风险、金钱作事机构违法风险等与专项规划经管关联的 风险；4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技艺风险和操格调险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的商场风险、信用风险、操格调险和 法律风险等。由于股指期货不绝具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈。况且由于股 指期货订价复杂，不稳当的估值可能使基金金钱濒临耗损风险。股指期货接纳保证金交游制 度，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资 东谈主权柄遭遇较大耗损。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得在国法的时候内补足保 证金，按国法将被强制平仓，可能给投资东谈主带来耗损。   本基金可投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及交游国法等相反带来的独有风险。包括但不限于以下风险：   （1）港股商场股价波动较大的风险   港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较 大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动，使基金濒临较大的投资风险。   （2）汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益形成耗损。本基金以东谈主民币销售与结算，港币联系于东谈主 民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的金钱价值，从而导致基金金钱濒临潜在风险； 东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。   此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并不就是最完毕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限 包袱公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交游，细目交游现实适用的结算 汇率，也使本基金投资濒临汇率风险。   （3）港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险   主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不成往常交游，港股不成实时卖出，可能 带来一定的流动性风险。具体而言，由于唯一沪港或深港两地均为交游日且好像得志结算安 排的交游日才为港股通交游日，港股通交游日和交游时候由联交所证券交游作事公司在其指 定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制下交游日不连贯带来的风险： 者将濒临在停市时代无法进行港股通交游的风险； 券交游作事公司将可能暂停提供部分或者一起港股通作事，投资者将濒临在暂停作事时代无 法进行港股通交游的风险； 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交 所另有国法的除外； 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权柄分配、革新或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权柄，但不得通过港股通买入或卖 出。   （4）港股因额度限制交游失败风险   港股通业务存在逐日额度限制。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增 的买单陈述将濒临失败的风险；在联交所握续交游时段或者收市竞价交游时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交游的风险。   （5）境外商场的其他关联风险   本基金将通过港股通机制投资于香港商场，该机制在商场干涉、投资额度、可投资对象、 税务计谋等方面齐有一定的限制，而且此类限制可能会不断和解，这些限制身分的变化可能 对本基金干涉或退出当地商场形成阻滞，从而对投资收益以及往常的申购赎回产生径直或间 接的影响。   本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投 资风险和合规风险等风险。基金份额握有东谈主需承担由此带来的风险与成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交游敌手方毁约无法 按期偿付本金、利息等证券关联权柄，返还证券，导致基金金钱耗损的风险。投资风险是指 基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判装假等导致基金资 产耗损的风险。合规风险是指由于违抗关联监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关国法鸿沟、风险限制打算跳跃监管部门国法阀值等。   本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭据的境外基础证券的关联风险可能径直或转折成为本基金的风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、商场轨制以及交游国法等差 异带来的独有风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限制为 20%，且新股上市后的前 5 个交游日不开采涨跌幅限制，股价可能发扬出比 A 股其他板块更为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可 能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法往常成交的风险；   （3）退市风险。科创板履行比 A 股其他板块更为严格的退市程序，且退市门径存在一 定离别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；   （4）本基金投资逼近度相对较高的风险。因科创板上市公司生意模式、盈利模式等可 能存在一定的相似性，因此，握仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利 的影响。   基金协议见效后，流畅 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱 净值低于 5000 万元情形的，基金协议隔断，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有 东谈主可能濒临基金协议提前隔断的风险。 （二）遑急教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋发的原则经管和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》谋划的一切争议，应经友好协商治理，如经 友好协商未能治理的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期温和基金经管东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵府查询姿首  以下贵府详见基金经管东谈主网站 www.gtfund.com 或商讨客服电话：400-888-8688