国泰中证科创创业50往还型洞开式指数证券投资基金              基金家具贵府撮要更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具疏忽           国泰中证科创创业 基金简称                       基金代码       588360                                       中国邮政储蓄银行股份 基金照顾东说念主     国泰基金照顾有限公司       基金托管东说念主                                       有限公司                            上市往还所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金公约奏效日   2021-06-29                            市日历        2021-07-06 基金类型      股票型              往还币种       东说念主民币 运作面貌      往还型洞开式           洞开频率       每个洞开日                            开动担任本基金 基金司理      黄岳               基金司理的日历                            证券从业日历     2015-02-26 场内简称      创创 ETF 扩位简称      科创创业 ETF           《基金公约》奏效后，联贯 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 其他        期敷陈中给予走漏；联贯 50 个责任日出现前述情形的，本基金将根据           基金公约的商定进行基金财产清理并拆开，而无需召开基金份额抓有           东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资主义与投资策略 详见本基金招募讲明书“第十一部分 基金的投资”                       。 投资主义      细腻追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。           本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地收尾投资           主义，本基金可小数投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板、           科创板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托左证）、债券（包 投资规模      括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、           地点政府债券、政府救助机构债券、中期单据、可调养债券（含区别           往还可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券           回购、钞票救助证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币市集工          具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须符          合中国证监会关系法律解说）。          本基金将根据法律法则的法律解说参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          当保抓不低于往还保证金一倍的现款，因法律法则的法律解说而受收尾的          情形以外。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金照顾东说念主在履行稳健重要后，不错相应调整本基金的投资规模          和投资比例法律解说。          本基金的方向指数为中证科创创业50指数过甚畴昔可能发生的变更。          股过甚权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重          的变动而进行相应的调整。但因特别情况（如成份股恒久停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于解放畅达量发生变化、成份股公司活动、          市集流动性不及等）导致本基金照顾东说念主无法按照方向指数组成及权重          进行同挨次整时，基金照顾东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪          舛误。在时常市集情况下，本基金的风险限度主义是追求日均追踪偏          离度的十足值不逾越0.2%，年追踪舛误不逾越2%。如因方向指数编制 主要投资策略          法律解说调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛误逾越上述规模，基金          照顾东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。          指数基金运作历程中，当指数成份股发生显豁负面事件濒临退市风险，          且指数编制机构暂未作出调整的，基金照顾东说念主应当按照抓有东说念主利益优          先的原则，履行里面决策重要后实时对关系成份股进行调整。          券投资策略；5、钞票救助证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、          融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证科创创业50指数收益率          本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于夹杂          型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采          用完全复制策略，追踪方向指数，其风险收益特征与方向指数所表征 风险收益特征   的市集组合的风险收益特征相似。          本基金可投资创业板和科创板股票，会濒临创业板和科创板机制下因          投资方向、市集轨制以及往还法律解说等相反带来的特等风险，包括股价          波动风险、退市风险和投资相聚风险等。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 投资组结伴产建树图表                        数据截止日历：2024-09-30                                                备付金共计 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                        数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%      -20.00%      -25.00%      -30.00%   净值增长率        -12.61%               -27.31%            -16.85%   事迹基准收益率      -14.83%               -28.32%            -18.83% 注：1、本基金公约奏效昔时不悦齐全当然年度，按昔时推走运作期限诡计净值增长率，不 按悉数当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费面貌/费率           备注                  /抓有期限（N）                          S    认购费                                                      按笔收                          S ≥ 100 万份       1000 元/笔                                                       取 注：场内往还用度以证券公司推行收取为准。 认购费： 基金照顾东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的范例收取佣金，其中包 含证券往还所、登记机构等收取的关系用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的范例收取佣金，其中包 含证券往还所、登记机构等收取的关系用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费面貌/年费率 用度类别                                     收取方             或金额（元） 照顾费              0.50%                基金照顾东说念主、销售机构 托管费              0.10%                  基金托管东说念主 审计用度           50,000.00               司帐师事务所 信息走漏费          120,000.00              法律解说走漏报刊            其他按照国度磋议            法律解说和《基金公约》 其他用度                       关系干事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 终推行金额以基金按期敷陈走漏为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的招募讲明书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有市集风险、照顾风险、流动性风险、法律文献中触及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金特等风险过甚他风险等。   本基金特等风险：   方向指数并不成完全代表悉数股票市集。方向指数成份股的平均陈诉率与悉数股票市集 的平均陈诉率可能存在偏离。   方向指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司计议气象、投资东说念主情态 和往还轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   动作完全追踪方向指数发达的指数化投资，ETF 的投资风险主如果基金份额净值（NAV） 增长率与方向指数增长率偏离的风险，以下要素可能使基金投资组合的收益率与方向指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪舛误限度未达商定主义。   （1）由于方向指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪 偏离度与追踪舛误；   （2）由于方向指数成份股发生配股、增发等活动导致成份股在方向指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪舛误；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调整投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误；   （4）由于基金投经验程中的证券往还成本，以及基金照顾费和托管费的存在，使基金 投资组合与方向指数产生追踪偏离度和追踪舛误；   （5）在 ETF 指数化投经验程中，基金照顾东说念主的管奢睿商，举例追踪指数的水平、工夫 技能、买入卖出的时机选择等，王人会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对方向指数的 追踪进度；   （6）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的收尾，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与方向指数中该股票的权重可能不完全疏通；因枯竭卖空、对冲机制过甚他用具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   如因方向指数编制法律解说调整或其他要素导致本基金的追踪舛误限度未达商定主义，本基 金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金公约法律解说，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方向指数的投资战略将会蜕变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的方向指数保抓一致，投资东说念主须承担此项调整带来的风险与成本。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并照顾和爱戴，畴昔指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的照顾和爱戴，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会敷陈并提倡搞定有臆测打算，如更换基金方向指数、调养运作面貌、与其他基金 消亡或者拆开基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有 东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金公约拆开。投资东说念主将濒临更换基金方向 指数、调养运作面貌，与其他基金消亡、或者拆开基金公约等风险。   自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至搞定有臆测打算确按时代，基金照顾东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息罢免基金份额抓有东说念主利益优先原则督察基金 投资运作。该时代由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发达与关系市集发达有在相反， 影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集往还价钱的折溢价限度在一定 规模内，但基金份额在证券往还所的往还价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   方向指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标记等要素影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募讲明书的商定面貌进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪舛误。   （4）在极点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以取得足额的合适要求的赎回对价，由此基金照顾东说念主可能在申购赎回清单中建筑较低的赎回 份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一说念或部分 ETF 份额的风险。   基金照顾东说念主或者基金照顾东说念主委派其他机构诡计并通过上海证券往还所发布基金份额参 考净值（IOPV），供投资东说念主往还、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值 可能存在相反，IOPV 诡计也可能出现罅隙。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失， 需投资东说念主自行承担。   因本基金不再合适证券往还所上市条款被拆开上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前 拆开上市，导致基金份额不成不息进行二级市集往还的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建筑现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的饱和的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金照顾东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 限制进行限度，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额抓有东说念主在提倡赎回恳求时，如基金组合中不具备足额的合适条款的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金照顾东说念主可能根据成份股市值限制变化等要素调整最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一说念赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金照顾东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 限制进行限度，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。在组合证券变现历程 中，由于市集变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有相反，存在变现风险。   如果基金照顾东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代符号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的时常进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”面貌不同于其他现款替代面貌，可能给申购和赎回投资东说念主带来 价钱的不细则性，从而曲折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重加多，该面貌带来的不细则性可能导致本基金的二级市集价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金照顾东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记建筑时，将充分推敲由此激勉的市集套 利等活动对基金份额抓有东说念主可能形成的利益毁伤。但基金照顾东说念主不成保证极点情况下申购赎 回清单标记建筑的完全合感性。   本基金的多项干事委派第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到收尾、暂停或拆开， 由此影响对投资东说念主申购赎回干事的风险。   （2）登记机构可能调整结算轨制，照实施货银拼集轨制，对投资东说念主基金份额、组合证 券及资金的结算面貌发生变化，轨制调整可能给投资东说念主带来风险。雷同的风险还可能来自于 证券往还所过甚他代理机构。   （3）证券往还所、登记机构、基金托管东说念主过甚他干事机构可能爽约，导致基金或投资 东说念主利益受损的风险。   本基金可投资钞票救助证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东说念主停业风险、现款 流权衡风险等与基础钞票关系的风险；2）钞票救助证券信用增级措施关系风险、钞票救助 证券的利率风险、评级风险等与钞票救助证券关系的风险；3）照顾东说念主爽约违章风险、托管 东说念主爽约违章风险、专项计议账户照顾风险、钞票干事机构违章风险等与专项计议照顾关系的 风险；4）战略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、工夫风险和操气派险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操气派险和 法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波动比喻向用具更为剧烈。况且由于股 指期货订价复杂，不稳健的估值可能使基金钞票濒临损失风险。股指期货接受保证金往还制 度，由于保证金往还具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资 东说念主职权遇到较大损失。股指期货接受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在法律解说的时候内补足保 证金，按法律解说将被强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托左证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往还机制相 关的风险可能顺利或曲折成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选择将部分基金钞票投资于存托左证或 选择不将基金钞票投资于存托左证，基金钞票并非势必投资存托左证。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大往还额度，利用较少成原来取得较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票动作担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断不实或操作不妥，会加大蚀本。   （2）担保智商及收尾往还风险：单只或一说念证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资资格等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金也可能濒临由于本人维 抓担保比例低于融资公约商定的担保要求，且未能实时补充担保物，导致信用账户往还受到 收尾，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资往还时代，如果不成按照商定的期限璧还债务， 或上市证券价钱波动，导致日终清理后督察担保比例低于告戒线，且不成按照商定追加担保 物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 市集风险。 变现并支付赎回对价的风险； 益赔偿及关系用度的风险；   本基金投资国内上市的科创板、创业板股票，会濒临因投资方向、市集轨制以及往还规 则等相反带来的特等风险，包括不限于如下特别风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板、创业板对个股逐日涨跌幅收尾为 20%，且新股上 市后的前 5 个往还日不建筑涨跌幅收尾，股价可能发达出比 A 股其他版本更为剧烈的波动；   （2）退市风险。科创板、创业板实施比 A 股其他板块更为严格的退市范例，且退市程 序存在一定判袂，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；   （3）本基金投资相聚度相对较高的风险。因科创板、创业板上市公司生意方法、盈利 方法等可能存在一定的相似性，因此，抓仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金 净值不利的影响。   《基金公约》奏效后，联贯 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金公约的商定进行基金财产清理并拆开， 而无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金份额抓有东说念主可能濒临基金公约提前拆开的风险。 （二）紧迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎尽力的原则照顾和诓骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》磋议的一切争议，应经友好协商搞定，如经 友好协商未能搞定的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金家具贵府撮要信息发生重要变更的，基金照顾东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期暖和基金照顾东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询面貌   以下贵府详见基金照顾东说念主网站 www.gtfund.com 或辩论客服电话：400-888-8688