国泰中证贪图机主题往来型洞开式指数证券投资基金              基金居品贵寓摘抄更新                                  编制日历：2024年11月22日                  送出日历：2024年12月3日 本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募证据书等销售文献。 一、居品约略           国泰中证贪图机主题 基金简称                     基金代码       512720           ETF                                     中国农业银行股份有限 基金治理东说念主     国泰基金治理有限公司     基金托管东说念主                                     公司                          上市往来所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金公约顺利日   2019-07-11                          市日历        2019-08-16 基金类型      股票型            往来币种       东说念主民币 运作姿首      往来型洞开式         洞开频率       每个洞开日                          初始担任本基金 基金司理      艾小军            基金司理的日历                          证券从业日历     2001-05-01 场内简称      贪图机 扩位简称      贪图机 ETF           《基金公约》顺利后，相接 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目动怒 其他        期讲演中赐与袒露；相接 60 个职责日出现前述情形的，基金治理东说念主应           当向中国证监会讲演并建议措置有磋议，如颐养运作姿首、与其他基金           兼并或者阻隔基金公约等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资场所与投资策略 详见本基金招募证据书（更新）              “第十一部分 基金的投资”。 投资场所      清雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完好意思投资           场所，本基金可小数投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板           相当他经中国证监会核准上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、 投资范围      央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府           扶直机构债券、中期单据、可颐养债券（含诀别往来可转债）、可交           换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票扶直证券、           同行存单、银行进款、货币市集器用、股指期货以及法律法则或中国          证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会联系规          定）。          在法律法则允许的情况下，在履行稳健方法后，本基金不错参与融资          和转融通证券出借。          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金治理东说念主在履行稳健方法后，不错相应调治本基金的投资范围          和投资比例国法。          本基金的标的指数为中证贪图机主题指数相当畴昔可能发生的变更。 主要投资策略   颐养债券投资策略；5、钞票扶直证券投资策略； 6、股指期货投资策          略； 7、融资与转融通证券出借投资策略。 功绩比较基准   中证贪图机主题指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、          债券型基金和货币市集基金，属于较高风险、较高收益的基金。 风险收益特征   本基金为指数型基金，主要经受统统复制策略，追踪中证贪图机主题          指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征          相似。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 投资组结伴产建设图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金所有这个词 (三) 自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                                数据截止日历：2023-12-31        -10.00%        -20.00%        -30.00%        -40.00%   净值增长率            14.93%            23.55%         0.48%     -26.02%   -1.86%   功绩基准收益率          15.69%            17.46%         -2.37%    -27.52%   -2.40% 注：1、本基金公约顺利以前动怒圆善当然年度，按以前现实运作期限贪图净值增长率，不 按统统当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 场内往来用度以证券公司现实收取为准。 申购费： 投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不突出 0.5%的轨范收取佣金，其 中包含证券往来所、注册登记机构等收取的联系用度。 赎回费： 投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不突出 0.5%的轨范收取佣金，其 中包含证券往来所、注册登记机构等收取的联系用度。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费姿首/年费率或金额（元）                                   收取方 治理费                          0.50%                           基金治理东说念主、销售机构 托管费                          0.10%                              基金托管东说念主 审计用度                       100,000.00                          管帐师事务所 信息袒露费                      120,000.00                          国法袒露报刊 指数许可使用            年下限金额： 费                 140,000.00         其他按照国度磋议国法和《基金合 其他用度    同》商定不错在基金财产中列支的费     联系就业机构                 用 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 终现实金额以基金按期讲演袒露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作笼统费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的招募证据书（更新）等销售文献。   本基金靠近的主要风险有市集风险、治理风险、流动性风险、法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金罕见风险相当他风险等。   本基金罕见风险：   标的指数并弗成统统代表统统股票市集。标的指数成份股的平均呈报率与统统股票市集 的平均呈报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司磋议景色、投资东说念主神志 和往来轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   算作统统追踪标的指数发扬的指数化投资，ETF 的投资风险主淌若基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪过错章程未达商定场所。   （1）由于标的指数调治成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调治中产生追踪 偏离度与追踪过错；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等活动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪过错；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调治投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪过错；   （4）由于基金投资经过中的证券往来成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪过错；   （5）在 ETF 指数化投资经过中，基金治理东说念主的治理才调，举例追踪指数的水平、技巧 技能、买入卖出的时机选拔等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的 追踪进度；   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的扫尾，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不统统调换；因穷乏卖空、对冲机制相当他器用 变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪过错。   如因标的指数编制国法调治或其他身分导致本基金的追踪过错章程未达商定场所，本基 金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金公约国法，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会调动，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项调治带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和爱戴，畴昔指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的治理和爱戴，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个职责 日内向中国证监会讲演并建议措置有磋议，如更换基金标的指数、颐养运作姿首，与其他基金 兼并、或者阻隔基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有磋议确按时间，基金治理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息投诚基金份额握有东说念主利益优先原则督察基金 投资运作。该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与联系市集发扬有在互异， 影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集往来价钱的折溢价章程在一定 范围内，但基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   （1）基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募证据书的商定姿首进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪过错。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以赢得足额的稳健要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回清单中培植较低的赎回 份额上限或者经受暂停赎回的步调，投资者将靠近无法赎回一都或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作经过中，当标的指数成份股发生昭彰负面事件靠近退市，且指数编制机构暂 未作出调治的，基金治理东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策方法后实时对相 关成份股进行调治，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过错。   中证指数有限公司贪图并通过上海证券往来所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资 东说念主往来、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计 算也可能出现特殊。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致蚀本，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再稳健证券往来所上市条目被阻隔上市，或被基金份额握有东说念主大会决议提前 阻隔上市，导致基金份额弗成不时进行二级市集往来的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且培植现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的裕如的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 限制进行章程，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额握有东说念主在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的稳健条目的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金治理东说念主可能根据成份股市值限制变化等身分调治最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一都赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 限制进行章程，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由于 市集变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有互异，存在变现风险。   如果基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代符号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的广漠进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”姿首不同于其他现款替代姿首，可能给申购和赎回投资东说念主带来 价钱的不细目性，从而转折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重增多，该姿首带来的不细目性可能导致本基金的二级市集价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金治理东说念主不合“时辰优先、实时申报”原则的实行扫尾作念出任何答应和保证，现款替 代退补款的贪图以现实成交价钱和基金招募证据书的商定为准。若因技巧系统、通信荟萃或 其他原因导致基金治理东说念主无法投诚“时辰优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券 进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金治理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征树当场，将充分磋议由此激励的市集套 利等活动对基金份额握有东说念主可能变成的利益损伤。但基金治理东说念主弗成保证极点情况下申购赎 回清单象征培植的统统合感性。   本基金的多项就业委派第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到扫尾、暂停或阻隔， 由此影响对投资东说念主申购赎回就业的风险。   （2）注册登记机构可能调治结算轨制，照实施货银凑合轨制，对投资东说念主基金份额、组 合证券及资金的结算姿首发生变化，轨制调治可能给投资东说念主带来风险。相通的风险还可能来 自于证券往来所相当他代理机构。   （3）证券往来所、注册登记机构、基金托管东说念主相当他就业机构可能误期，导致基金或 投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操立场险和 法律风险等。由于股指期货常常具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈。况且由于股 指期货订价复杂，不稳健的估值可能使基金钞票靠近蚀本风险。股指期货经受保证金往来制 度，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资 东说念主职权际遇较大蚀本。股指期货经受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在国法的时辰内补足保 证金，按国法将被强制平仓，可能给投资东说念主带来蚀本。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资标的、市集轨制以及往来国法等差 异带来的罕见风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于国法轨范、上市公司信息袒露或者表率运作存在要紧弱势导致退市的情形；实行标 准更严，昭彰丧失握续磋议才调，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备买卖本色的关联往来 督察收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、规复上市和再行上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。   （2）市集风险   科创板股票聚拢来悛改一代信息技巧、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新技巧和战术新兴产业规模。大大都公司为初创型公司，公司畴昔盈利、现款流、估 值均存在不细目性，与传统二级市集投资存在互异，举座投资难度加大，科创板股票市集风 险加大。    科创板股票竞价往来培植较宽的价钱涨跌幅扫尾，初次公斥地行上市的股票，上市后前 险。    （3）流动性风险    科创板举座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现相当他联系流动性风险。    （4）聚拢度风险    科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚拢投资于小数股票，市集可能存 在高聚拢度景色，举座存在聚拢度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为市集招供度较高的科技翻新公司，在公司磋议及盈利方式上存在趋 同，是以科创板股票联系性较高，市集发扬欠安时，系统性风险将更为显赫。    （6）政策风险    国度对高新技巧产业扶握力度及可爱进度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济步地变化对战术新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。    本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往来机制相 关的风险可能顺利或转折成为本基金风险。    本基金的投资范围包括钞票扶直证券，它是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付 的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，钞票扶直证券 不是对某照旧营实体的利益要求权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的要求权， 是一种以钞票信用为扶直的证券。钞票扶直证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、 操立场险和法律风险等。    本基金在法律法则允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、流 动性风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与成本。    具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因往来敌手方误期无法 按期偿付本金、利息等证券联系职权，返还证券，导致基金钞票蚀本的风险。流动性风险是 指因证券成交量过低无法按期或以公允价钱买回、卖出证券；或因投资标的被调出融资业务 标的范围或折算比例调治导致基金治理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无 法应酬基金大额赎回；或无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及督察担保比例。投 资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失实等 导致基金钞票蚀本的风险。合规风险是指由于违背联系监管法则，从而受到监管部门处罚的 风险，主要包括业务超出监管机关国法范围、风险章程主义突出监管部门国法阀值等。 （二）要紧指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力的原则治理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》磋议的一切争议，应经友好协商措置，如经 友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期珍爱基金治理东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询姿首  以下贵寓详见基金治理东说念主网站 www.gtfund.com 或究诘客服电话：400-888-8688